Операционный риск процессов кредитования

Страница 1

Можно предложить Поволжскому Сбербанку общий методический подход к идентификации операционных рисков процессов кредитования населения и малого и среднего бизнеса, а также рассмотреть модель его оценки. В результатах экспертного исследования степени влияния отдельных составляющих на совокупный операционный риск[1].

Известно, что актуальность применения экспертных методов исследования наиболее высока при отсутствии достаточного объема статистической информации, что как раз характеризует настоящий этап развития представлений об операционном риске процесса кредитования.

Применительно к поставленной задаче только экспертные исследования позволяют обобщить мнения специалистов из разных банков, знающих процесс кредитования с разных сторон - кредитной экспертизы, аудита, учета, мониторинга, внутреннего контроля и т.д.

По способу общения экспертов и исследователей использованный метод исследования можно охарактеризовать как индивидуальный (т.е. исключающий взаимодействие экспертов между собой) стандартизированный опрос в очной (с присутствием исследователей) и заочной формах (без присутствия исследователей) методом непосредственного оценивания.

Необходимо отметить, что ранее именно таким образом в разных странах осуществлялись исследования степени влияния разных факторов на кредитный риск[2].

В связи с тем, что исследование изначально было нацелено на достаточно высокую точность, а к его проведению изначально планировалось привлекать только экспертов с достаточно высокой квалификацией, использовалась шкала для оценки мнений экспертов с диапазоном от 0 до 100 баллов.

Количество возможных суждений экспертов, приходящихся на весь диапазон мнений, было разделено на пять категорий влияния фактора на совокупный риск при линейном возрастании количества баллов с ростом влияния фактора:

первая категория влияния - минимальное влияние фактора на риск - 0 - 20 баллов;

вторая категория влияния - меньшее влияние фактора на риск - 21 - 40 баллов;

третья категория влияния - среднее влияние фактора на риск - 41 - 60 баллов;

четвертая категория влияния - достаточное влияние фактора на риск - 61 - 80 баллов;

пятая категория влияния - наибольшее влияние фактора на риск - 80 - 100 баллов.

Всего было опрошено 67 экспертов. Все эксперты имели стаж работы в кредитовании более двух лет (максимальный стаж работы в кредитовании превышал 10 лет) и относились к категориям "специалист в области кредитования, внутреннего контроля или аудита" и "средний менеджмент кредитного отдела, внутреннего контроля или аудита".

В подавляющем своем большинстве (за исключением двух случаев) эксперты оценили уровень понимания поставленных перед ними вопросов как "достаточный" или "высокий", а степень своей компетентности как "достаточную".

Мнения экспертов, определивших степень своей компетентности или уровень понимания поставленных перед ними вопросов как "недостаточные", не учитывались.

Мнения экспертов, определивших свою оценку с точностью до категории влияния, оценивались в размере среднего для данной категории влияния количества баллов.

Процесс обработки полученных результатов включал следующие этапы:

определение среднего арифметического значения веса каждого элемента в матрице операционного риска (56 штук);

определение среднеквадратического отклонения среднего арифметического значения веса каждого элемента в матрице операционного риска;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Информация по теме:

Отличие спекулятивной операции от инвестиционной операции
В отличие от инвестиционной операции в спекулятивной операции покупка ценной бумаги представляет собой обмен ценной бумаги как товара на деньги, а не обмен капитала в одной форме на капитал в другой форме. В случае спекуляции с ценной бумагой она выступает на рынке в качестве обычного товара, а не ...

Виды кредитной документации
Источником кредита служат временно свободные ресурсы в денежной форме, высвобождаемые в процессе деятельности кредитных институтов. От всех иных форм предоставления средств (субсидии, субвенции, дотации и др.) кредит как экономическую категорию отличают три основополагающих принципа – срочность, во ...

Структура собственных средств банка
Собственные средства банка состоят из основного и дополнительного капитала. На долю собственных средств приходится от 12 % до 20 % общей суммы пассивов банка. Собственные средства выполняют три функции: защитную, оперативную и регулирующую. Защитная функция означает защиту вкладчиков и кредиторов, ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru