Операционный риск процессов кредитования

Страница 2

определение соответствующих коэффициентов вариаций и коэффициентов доверия исходя из значений среднеквадратического отклонения;

определение значений доверительных вероятностей для каждого элемента в матрице операционного риска исходя из имеющихся коэффициентов доверия.

"Фильтрация" мнений экспертов по признаку некомпетентности производилась исходя из критерия обеспечения однородности выборки мнений. При этом некомпетентными признавались мнения экспертов, среднеквадратические отклонения среднеарифметических значений мнений которых превышали полученные на первом этапе 1/3 более чем в 2/3 данных ответов. Мнения экспертов, признанных некомпетентными, исключались полностью.

В результате "компетентными" были признаны мнения 26 экспертов из 67, т.е. менее чем 50% от общего числа опрошенных экспертов.

Удалось добиться значений среднеквадратических отклонений мнений экспертов менее чем 1/3 (что позволяет считать выборку мнений однородной) более чем в 2/3 среднеарифметических значений весов каждого элемента в матрице операционного риска, что обеспечило значения доверительной вероятности не менее чем 0,999 для 49 значений весов элементов в матрице операционного риска из 56 и не менее чем 0,995 в 7 остальных случаях.

В приложении 7 показаны удельные веса отдельных составляющих операционного риска в совокупном операционном риске процесса кредитования[3]. Удельные веса просуммированы по следствиям и этапам кредитного процесса.

Отчетливо видно, что полученные данные позволяют разделить результаты операционного риска на две группы:

первые два результата (риски неадекватных процессов и процедур банка, а также действий персонала) оказывают определяющее влияние на совокупный операционный риск процесса кредитования - их совокупное влияние превышает 85%, при этом их индивидуальный вклад приблизительно одинаков с небольшим превосходством риска неадекватных действий персонала;

последние два результата, напротив, по отдельности оказывают статистически незначимые влияния (их влияние на всех этапах кредитного процесса оценивается всего несколькими баллами), а их совокупный вклад в итоговый операционный риск процесса кредитования, не превышающий 15%, следует признать минимальным.

Следует отметить, что такого результата можно было ожидать даже на основании самых общих квалифицированных представлений об операционном риске процесса кредитования.

В этой связи интерес представляет сопоставление полученного результата с результатами исследования, проведенного компанией InfoWatch (разработчик систем защиты от инсайдеров, участник Ассоциации российских банков) и Национальным банковским журналом в середине 2006 г[4]. В ходе исследования было опрошено более 30 российских кредитно-финансовых организаций с целью изучения природы влияния операционных рисков на банковские операции в рамках Basel II и влияния данного нормативного акта на конкурентоспособность отдельно взятых финансовых компаний и российского банковского сектора в целом.

В частности, чтобы определить наиболее опасные компоненты операционного риска, респондентам было предложено выбрать два наиболее опасных, на их взгляд, вида операционных риска.

Было установлено, что наиболее опасными эксперты считают риски, вызываемые действиями персонала (91% ответов, или 45,5% от общего количества респондентов) и внутренними процессами (62% ответов, или 31% от общего количества респондентов). С большим отставанием следуют риски убытка в результате действий систем (35% ответов, или 17,5% от общего количества респондентов) или внешних событий (12% ответов, или 6% от общего количества респондентов).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Информация по теме:

Кредитоспособность заемщика. Кредитный договор
Кредитный договор заключается между клиентом и магазином, который в последующем порядке получает ссуду в банке. О распространенности подобной формы кредитования свидетельствует, например, тот факт, что в настоящее время свыше 60% ссуд, выдаваемых резидентам США на приобретение автомобиля, представл ...

Анализ обязательств коммерческого банка
Собственный капитал банка - это лишь отправная точка для организации банковского дела. В настоящее время банковские операции базируются на привлеченных и заемных кредитных ресурсах. Привлеченные ресурсы - это денежные средства юридических и физических лиц, привлеченные банком на вклады. Операции, с ...

Форвардный и фьючерсный контракт как метод хеджирования валютного риска
Форвардная валютная сделка - продажа или покупка определенной суммы валюты с интервалом по времени между заключением и исполнением сделки по курсу дня заключения сделки. Форвардные валютные сделки осуществляются вне биржи. Сторонами форвардной сделки обычно выступают банки и промышленно-торговые ко ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru