Операционный риск процессов кредитования

Страница 2

определение соответствующих коэффициентов вариаций и коэффициентов доверия исходя из значений среднеквадратического отклонения;

определение значений доверительных вероятностей для каждого элемента в матрице операционного риска исходя из имеющихся коэффициентов доверия.

"Фильтрация" мнений экспертов по признаку некомпетентности производилась исходя из критерия обеспечения однородности выборки мнений. При этом некомпетентными признавались мнения экспертов, среднеквадратические отклонения среднеарифметических значений мнений которых превышали полученные на первом этапе 1/3 более чем в 2/3 данных ответов. Мнения экспертов, признанных некомпетентными, исключались полностью.

В результате "компетентными" были признаны мнения 26 экспертов из 67, т.е. менее чем 50% от общего числа опрошенных экспертов.

Удалось добиться значений среднеквадратических отклонений мнений экспертов менее чем 1/3 (что позволяет считать выборку мнений однородной) более чем в 2/3 среднеарифметических значений весов каждого элемента в матрице операционного риска, что обеспечило значения доверительной вероятности не менее чем 0,999 для 49 значений весов элементов в матрице операционного риска из 56 и не менее чем 0,995 в 7 остальных случаях.

В приложении 7 показаны удельные веса отдельных составляющих операционного риска в совокупном операционном риске процесса кредитования[3]. Удельные веса просуммированы по следствиям и этапам кредитного процесса.

Отчетливо видно, что полученные данные позволяют разделить результаты операционного риска на две группы:

первые два результата (риски неадекватных процессов и процедур банка, а также действий персонала) оказывают определяющее влияние на совокупный операционный риск процесса кредитования - их совокупное влияние превышает 85%, при этом их индивидуальный вклад приблизительно одинаков с небольшим превосходством риска неадекватных действий персонала;

последние два результата, напротив, по отдельности оказывают статистически незначимые влияния (их влияние на всех этапах кредитного процесса оценивается всего несколькими баллами), а их совокупный вклад в итоговый операционный риск процесса кредитования, не превышающий 15%, следует признать минимальным.

Следует отметить, что такого результата можно было ожидать даже на основании самых общих квалифицированных представлений об операционном риске процесса кредитования.

В этой связи интерес представляет сопоставление полученного результата с результатами исследования, проведенного компанией InfoWatch (разработчик систем защиты от инсайдеров, участник Ассоциации российских банков) и Национальным банковским журналом в середине 2006 г[4]. В ходе исследования было опрошено более 30 российских кредитно-финансовых организаций с целью изучения природы влияния операционных рисков на банковские операции в рамках Basel II и влияния данного нормативного акта на конкурентоспособность отдельно взятых финансовых компаний и российского банковского сектора в целом.

В частности, чтобы определить наиболее опасные компоненты операционного риска, респондентам было предложено выбрать два наиболее опасных, на их взгляд, вида операционных риска.

Было установлено, что наиболее опасными эксперты считают риски, вызываемые действиями персонала (91% ответов, или 45,5% от общего количества респондентов) и внутренними процессами (62% ответов, или 31% от общего количества респондентов). С большим отставанием следуют риски убытка в результате действий систем (35% ответов, или 17,5% от общего количества респондентов) или внешних событий (12% ответов, или 6% от общего количества респондентов).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Информация по теме:

Плательщики страховых взносов
Плательщиками страховых взносов являются страхователи, к которым в соответствии со статьей 5 Федерального закона №212-ФЗ и статьей 3 Федерального закона №125-ФЗ являются: Ø Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (организации, индивидуальные предприниматели, ...

Страховой рынок, его структура и участники
Страховой рынок представляет собой определенную сферу денежных отношений, в которой объектом купли-продажи являются страховые услуги и формируются спрос, предложение на них. Он характеризуется как сложная многофакторная динамическая система, состоящая из постоянно взаимодействующих и взаимозависящи ...

Страхование жизни
Главное отличие страхования жизни от классического страхования заключается в том, что помимо защиты на случай наступления определенных рисков — смерти, травм, утраты трудоспособности — есть накопительный элемент. Если в период действия договора страховой случай не происходит, то по его завершении з ...

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru