Операционный риск процессов кредитования

Хотя методика указанного экспертного исследования значительно отличалась от использованной в данной работе, следует отметить качественное совпадение результатов по степени оценки влияния двух из четырех рисков - риска, связанного с банковским персоналом, и риска внешних воздействий.

Степень влияния риска внутренних процессов и процедур на процесс кредитования, определенная в данной работе, выше, нежели степень опасности этого риска для деятельности банка в целом, причем возрастание степени влияния этого риска происходит за счет снижения относительной степени влияния риска информационных систем.

В целом этот факт объясним, поскольку влияние информационных систем является определяющим главным образом для расчетных операций банка, для процесса же кредитования это, очевидно, не так.

В приложении 8 показано влияние отдельных следствий операционного риска на совокупный операционный риск процесса кредитования. Влияние следствий просуммировано по результатам операционного риска и этапам процесса кредитования.

Из анализа данных, представленных в приложении 8, можно сделать следующие выводы.

Особо выделяются риски, связанные с обеспечением ссуд:

обеспечением сохранности, оценкой и прогнозом стоимости, а также своевременной реализацией прав кредитора,

в совокупности 60% относительного влияния.

В то же самое время анализ финансового положения заемщика и своевременность его проведения, по мнению экспертов, имеют более чем в 2 раза меньшее совокупное относительное влияние - 25%.

Таким образом, становится очевидным, что основным фактором операционного риска эксперты видят обеспечение ссуды и качественный контроль за ним.

Можно также обоснованно предположить, что существующие и используемые методы финансового анализа контрагентов или кредитного скоринга не позволяют экспертам спокойно полагаться на их надежность - обеспечение обязательств дает существенно большую уверенность в исполнении заемщиками своих обязательств.

Еще 15% относительного влияния имеет правовая составляющая кредитного процесса - правильное оформление кредитного договора и обеспечение прав кредитора. Этот факт также является интересным - несмотря на, казалось бы, стопроцентную отработанность указанных юридических процедур, относительное влияние этого фактора отнюдь не является пренебрежимо малым.

На рисунке 1.1 показаны удельные веса отдельных этапов процесса кредитования на совокупный операционный риск.

Рисунок 1.1

Удельные веса влияния отдельных этапов процесса кредитования на совокупный операционный риск

Эти результаты примечательны тем, что:

во-первых, по экспертным оценкам совокупное влияние факторов операционного риска на третьем, заключительном, этапе процесса кредитования - этапе взыскания просроченной задолженности - не меньше, чем на первом, предкредитном, этапе;

во-вторых, максимальный уровень операционного риска ожидаемо наблюдается на втором этапе - этапе обслуживания и администрирования задолженности - отчасти это объясняется большим количеством воздействующих факторов.

В приложении 9 приведены качественные характеристики влияния отдельных факторов операционного риска на протяжении процесса кредитования для первых двух наиболее значимых рисков.

Примечательно, что эксперты не выделили ни одного фактора, имеющего наибольшее влияние на процесс кредитования, оцениваемого более чем 80 баллами.

В то же самое время степень влияния отдельных факторов на протяжении процесса кредитования изменяется.

Информация по теме:

Безопасность электронных платежных систем
До сих пор остается ряд спорных вопросов по безопасности электронных платежных систем, вопросы тарифных ставок и как использовать электронные платежные системы в качестве инструмента развития бизнеса. 1. В России, по сравнению с европейскими странами, низкий уровень использования платежных карт. Ес ...

Динамика основных показателей, проведенных депозитных операций банками Украины
Структура депозитов физических лиц подвижна и зависит от конъюнктуры денежного рынка. Рассматривая тенденцию изменения процентных ставок, видно, что на территории Украины, ставки на протяжении пяти последних лет растут, несмотря на то что, в Украине, по сравнению с европейскими банками, ставки очен ...

Межбанковские кредиты
Получение займа у Центрального банка или банка-корреспондента - это один из методов мобилизации средств для корректировки состояния резервов (а следовательно, и ликвидности), иногда называемый также методом “учетного окна” (discount window). Хотя этот метод выравнивания резервов не получил большого ...