Операционный риск процессов кредитования

В приложении приведены удельные веса влияния отдельных факторов на совокупный операционный риск, полученные в процессе исследования.

Учитывая незначительность влияния последних двух рисков - несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования) и воздействия внешних событий (явления природы, пожар и т.п.) - на итоговый результат, их влияние не детализированно и представлено итоговыми весовыми значениями.

Прямое использование полученных здесь результатов видится авторам в следующих случаях:

при сопоставлении различных вариантов кредитования, прогнозировании уровня операционного риска и связанного с ним процента просроченных обязательств при изменении внутрибанковских процедур и алгоритмов кредитования - отказе от предкредитного обследования финансового состояния заемщика, отказе от регулярного обследования финансового состояния заемщика, отказе от обеспечения (что особенно актуально);

при сопоставлении кредитования с использованием различных видов и типов обеспечения - поручительства, залогов различных типов имущества, банковских гарантий.

Для этого можно предложить следующий алгоритм.

На первом этапе менеджером по рискам (или группой менеджеров) проводится сравнительное экспертное оценивание процессов кредитования в двух и более вариантах по каждому из факторов операционного риска. Как, например:

первый вариант - с полным соблюдением процедуры преддоговорной экспертизы финансового состояния заемщика, регулярным его обследованием и идеальным обеспечением;

второй вариант - с исключением регулярного обследования финансового состояния заемщика;

третий вариант - с исключением регулярного обследования финансового состояния заемщика и обеспечения.

Авторами такое экспертное оценивание производится с использованием "метода анализа иерархий"[5], который имеет следующие признанные достоинства:

использование парных сравнений, что облегчает выбор весовых коэффициентов при анализе трех альтернатив;

численная оценка превосходства одной альтернативы над другой посредством шкалы;

возможность оценивать альтернативы с учетом иерархичности уровней.

При этом используются парные сравнения альтернативных вариантов. Для фиксации результата сравнения пары альтернатив может использоваться, например, девятибалльная шкала, приведенная в таблице 1.3

Таблица 1.3

Шкала оценки результатов сравнения альтернативных вариантов

Результаты парных сравнений альтернатив записываются в виде, представленном в таблице 4[6].

Информация по теме:

Анализ и оценка структуры собственных и привлеченных средств банка
Теоретически для получения максимального дохода необходимо направлять возможно максимальную сумму средств в операции, имеющие наибольшую доходность на практике, однако, следует учитывать целый ряд ограничений, связанных с формированием структуры активов банка. Во-первых, не все привлеченные банком ...

Денежно-кредитное регулирование и банки
В общем виде целью государственного регулирования экономики является достижение макроэкономического равновесия при оптимальных для данной страны темпах экономического роста. Если целью развития национальной экономики является обеспечение достаточного экономического роста, то такова и стратегическая ...

Основные проблемы кредитования банками малого бизнеса в России и за рубежом
В условиях нестабильной экономической политики государства, тяжёлого налогового бремени всё более широкое распространение получает малый бизнес. Малый бизнес обычно характеризуется тем, что он более мобилен и легче приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его инвестиционные возможности невел ...