Операционный риск процессов кредитования

В приложении приведены удельные веса влияния отдельных факторов на совокупный операционный риск, полученные в процессе исследования.

Учитывая незначительность влияния последних двух рисков - несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования) и воздействия внешних событий (явления природы, пожар и т.п.) - на итоговый результат, их влияние не детализированно и представлено итоговыми весовыми значениями.

Прямое использование полученных здесь результатов видится авторам в следующих случаях:

при сопоставлении различных вариантов кредитования, прогнозировании уровня операционного риска и связанного с ним процента просроченных обязательств при изменении внутрибанковских процедур и алгоритмов кредитования - отказе от предкредитного обследования финансового состояния заемщика, отказе от регулярного обследования финансового состояния заемщика, отказе от обеспечения (что особенно актуально);

при сопоставлении кредитования с использованием различных видов и типов обеспечения - поручительства, залогов различных типов имущества, банковских гарантий.

Для этого можно предложить следующий алгоритм.

На первом этапе менеджером по рискам (или группой менеджеров) проводится сравнительное экспертное оценивание процессов кредитования в двух и более вариантах по каждому из факторов операционного риска. Как, например:

первый вариант - с полным соблюдением процедуры преддоговорной экспертизы финансового состояния заемщика, регулярным его обследованием и идеальным обеспечением;

второй вариант - с исключением регулярного обследования финансового состояния заемщика;

третий вариант - с исключением регулярного обследования финансового состояния заемщика и обеспечения.

Авторами такое экспертное оценивание производится с использованием "метода анализа иерархий"[5], который имеет следующие признанные достоинства:

использование парных сравнений, что облегчает выбор весовых коэффициентов при анализе трех альтернатив;

численная оценка превосходства одной альтернативы над другой посредством шкалы;

возможность оценивать альтернативы с учетом иерархичности уровней.

При этом используются парные сравнения альтернативных вариантов. Для фиксации результата сравнения пары альтернатив может использоваться, например, девятибалльная шкала, приведенная в таблице 1.3

Таблица 1.3

Шкала оценки результатов сравнения альтернативных вариантов

Результаты парных сравнений альтернатив записываются в виде, представленном в таблице 4[6].

Информация по теме:

Рынок ценных бумаг: понятие, структура
Рынок ценных бумаг – это совокупность экономических отношений, возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг[4]. Особенностью рынка ценных бумаг является то, что на нем обращается специфическ ...

Перспективные отрасли развития банковского бизнеса
Формирование банковского сектора, обеспечивающего предоставление экономике базового комплекса услуг и выступающего главным элементом финансового посредничества в процессе рыночных преобразований, стало определяющим направлением. Широ­кие функциональные возможности банков определяют их высокую значи ...

Эмиссия наличных денег
Эмиссия наличных денег представляет собой их выпуск в обращение, при котором увеличивается масса наличных денег, находящаяся в обращении. Монополия на эмиссию наличных денег принадлежит государственному центральному банку. Ранее при административно-распределительной системе величина эмиссии служила ...