В приложении приведены удельные веса влияния отдельных факторов на совокупный операционный риск, полученные в процессе исследования.
Учитывая незначительность влияния последних двух рисков - несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования) и воздействия внешних событий (явления природы, пожар и т.п.) - на итоговый результат, их влияние не детализированно и представлено итоговыми весовыми значениями.
Прямое использование полученных здесь результатов видится авторам в следующих случаях:
при сопоставлении различных вариантов кредитования, прогнозировании уровня операционного риска и связанного с ним процента просроченных обязательств при изменении внутрибанковских процедур и алгоритмов кредитования - отказе от предкредитного обследования финансового состояния заемщика, отказе от регулярного обследования финансового состояния заемщика, отказе от обеспечения (что особенно актуально);
при сопоставлении кредитования с использованием различных видов и типов обеспечения - поручительства, залогов различных типов имущества, банковских гарантий.
Для этого можно предложить следующий алгоритм.
На первом этапе менеджером по рискам (или группой менеджеров) проводится сравнительное экспертное оценивание процессов кредитования в двух и более вариантах по каждому из факторов операционного риска. Как, например:
первый вариант - с полным соблюдением процедуры преддоговорной экспертизы финансового состояния заемщика, регулярным его обследованием и идеальным обеспечением;
второй вариант - с исключением регулярного обследования финансового состояния заемщика;
третий вариант - с исключением регулярного обследования финансового состояния заемщика и обеспечения.
Авторами такое экспертное оценивание производится с использованием "метода анализа иерархий"[5], который имеет следующие признанные достоинства:
использование парных сравнений, что облегчает выбор весовых коэффициентов при анализе трех альтернатив;
численная оценка превосходства одной альтернативы над другой посредством шкалы;
возможность оценивать альтернативы с учетом иерархичности уровней.
При этом используются парные сравнения альтернативных вариантов. Для фиксации результата сравнения пары альтернатив может использоваться, например, девятибалльная шкала, приведенная в таблице 1.3
Таблица 1.3
Шкала оценки результатов сравнения альтернативных вариантов
Балльная оценка |
Характеристики похожести альтернатив |
1 |
Равноценность |
3 |
Умеренное превосходство |
5 |
Сильное превосходство |
7 |
Очень сильное превосходство |
9 |
Высшее превосходство |
2, 4, 6, 8 |
Промежуточные значения |
Результаты парных сравнений альтернатив записываются в виде, представленном в таблице 4[6].
Информация по теме:
Порядок и способы выдачи и погашения потребительских кредитов
К числу основных факторов, влияющих на выбор формы кредитного договора и условия кредитования, можно отнести макроэкономические факторы (общая экономическая и политическая ситуация, уровень официальной учетной ставки ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения, стабильность денежной единицы - рубля, уро ...
Проблемы развития российского рынка акций
Рынок ценных бумаг – это важнейший компонент экономического роста на современном этапе развития экономики России. Он формирует инвестиционный климат для привлечения финансовых ресурсов, необходимых предприятиям, в первую очередь капитала для акционерных обществ. В то же время остается множество нег ...
Валютный риск как составная часть финансовых рисков
Валютный риск возникает в результате изменения соотношения курсов национальной валюты банка или компании и других валют. Это риск неустойчивости, который может привести к потерям при неблагоприятном для банка или компании изменениям валютных курсов в течение периода, когда он имеет открытую позицию ...