Методики оценки кредитоспособности заемщика юридического и физического лиц, применяемые в российской банковской практике

Третий раздел – финансовое положение клиента – содержит сведения об остатках на текущих и сберегательных счетах, соотношении доходов и расходов.

На основе ввода перечисленной информации служащий банка получает заключение, можно ли выдавать кредит. При отрицательном ответе агентство банка может направить клиента в свою дирекцию для дополнительного рассмотрения вопроса о возможности предоставлении ссуды.

Модель проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно, исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, с учетом характера банковского законодательства и традиций страны. Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40‑х годов для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Он использовал следующие коэффициенты при начислении баллов:

– возраст: 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,30);

– пол: женщины – 0,40, мужчины – 0;

– срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);

– профессия: 0,55 за профессию с низким риском, 0 – за профессию с высоким риском и 0,16 для других профессий;

– работа в отрасли: 0,21 – предприятия общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы;

– занятость: 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла);

– финансовые показатели: 0,45 – за наличие банковского счета 0,35 – за владение недвижимостью, 0,19 – при наличии полиса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д. Дюран определил границу, разделяющую «хороших» и «плохих» клиентов,  1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, считался кредитоспособным, а набравший менее 1,25  нежелательным для банка.

Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

Балльные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием регрессионного математического анализа или факторного анализа.

Единственная сложность – балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Оценка кредитного риска банка предполагает, с одной стороны, анализ динамики роста кредитных вложений коммерческого банка, а с другой  их качественный анализ, который основан на детальном рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сроков и т.д.

Анализ и группировка кредитов по качеству имеют важное значение. Качество кредита – степень кредитного риска, присущая данной ссуде. Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). В отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка  это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком ссудам.

Кроме кредитной истории в систему оценки российскими банками кредитоспособности физического лица вводят следующие показатели: соотношение долга и дохода, стабильность дохода и продолжительность работы на одном месте, длительность проживания по одному адресу, размер капитала.

Информация по теме:

Усовершенствование методик оценки качества платёжеспособности
Кредитование физических лиц – достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь – правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуал ...

Кредитование промышленных химических предприятий
Кредит является важным источником формирования оборотных средств промышленных химических предприятий. Его удельный вес в оборотных средствах химической промышленности равен примерно 44%. На долю промышленных предприятий приходится 35% всех кредитных вложений Центрального банка. Столь высокий уровен ...

Перспективные отрасли развития банковского бизнеса
Формирование банковского сектора, обеспечивающего предоставление экономике базового комплекса услуг и выступающего главным элементом финансового посредничества в процессе рыночных преобразований, стало определяющим направлением. Широ­кие функциональные возможности банков определяют их высокую значи ...