Методики оценки кредитоспособности заемщика юридического и физического лиц, применяемые в российской банковской практике

Третий раздел – финансовое положение клиента – содержит сведения об остатках на текущих и сберегательных счетах, соотношении доходов и расходов.

На основе ввода перечисленной информации служащий банка получает заключение, можно ли выдавать кредит. При отрицательном ответе агентство банка может направить клиента в свою дирекцию для дополнительного рассмотрения вопроса о возможности предоставлении ссуды.

Модель проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно, исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, с учетом характера банковского законодательства и традиций страны. Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40‑х годов для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Он использовал следующие коэффициенты при начислении баллов:

– возраст: 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,30);

– пол: женщины – 0,40, мужчины – 0;

– срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);

– профессия: 0,55 за профессию с низким риском, 0 – за профессию с высоким риском и 0,16 для других профессий;

– работа в отрасли: 0,21 – предприятия общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы;

– занятость: 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла);

– финансовые показатели: 0,45 – за наличие банковского счета 0,35 – за владение недвижимостью, 0,19 – при наличии полиса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д. Дюран определил границу, разделяющую «хороших» и «плохих» клиентов,  1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, считался кредитоспособным, а набравший менее 1,25  нежелательным для банка.

Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

Балльные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием регрессионного математического анализа или факторного анализа.

Единственная сложность – балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Оценка кредитного риска банка предполагает, с одной стороны, анализ динамики роста кредитных вложений коммерческого банка, а с другой  их качественный анализ, который основан на детальном рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сроков и т.д.

Анализ и группировка кредитов по качеству имеют важное значение. Качество кредита – степень кредитного риска, присущая данной ссуде. Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). В отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка  это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком ссудам.

Кроме кредитной истории в систему оценки российскими банками кредитоспособности физического лица вводят следующие показатели: соотношение долга и дохода, стабильность дохода и продолжительность работы на одном месте, длительность проживания по одному адресу, размер капитала.

Информация по теме:

Опыт деятельности страховых организаций города Магнитогорска
Страховые компании – это финансовые посредники, которые специализируются на предоставлении страховых услуг. Их деятельность состоит в формировании на основании договоров с юридическими и физическими лицами (через продажу страховых полисов) специальных денежных фондов, из которых осуществляются выпл ...

Понятие «кредитования физических лиц» и его подвиды
Существует несколько разных видов кредитования физических лиц. Классификация потребительских кредитов реализовывается по целевому назначению, на каковую выступают средства и по сроку кредита, погашаемую рассрочку либо единовременно в конце срока занятия. Кредиты, выдаваемые физическим лицам и семья ...

Источники кредитных ресурсов
Источниками кредитования являются средства, мобилизованные на месте, ресурсы, выделенные в централизованном порядке Казтуранбанком, ресурсы, приобретенные у других банков, а также собственны ресурсы. Динамика состава ресурсов характеризуется следующими данными, отраженными в таблице №19. Объем ресу ...