Методики оценки кредитоспособности заемщика юридического и физического лиц, применяемые в российской банковской практике

Банковское дело » Практика оценки кредитоспособности заемщика » Методики оценки кредитоспособности заемщика юридического и физического лиц, применяемые в российской банковской практике

Страница 4

Третий раздел – финансовое положение клиента – содержит сведения об остатках на текущих и сберегательных счетах, соотношении доходов и расходов.

На основе ввода перечисленной информации служащий банка получает заключение, можно ли выдавать кредит. При отрицательном ответе агентство банка может направить клиента в свою дирекцию для дополнительного рассмотрения вопроса о возможности предоставлении ссуды.

Модель проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно, исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, с учетом характера банковского законодательства и традиций страны. Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40‑х годов для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Он использовал следующие коэффициенты при начислении баллов:

– возраст: 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,30);

– пол: женщины – 0,40, мужчины – 0;

– срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);

– профессия: 0,55 за профессию с низким риском, 0 – за профессию с высоким риском и 0,16 для других профессий;

– работа в отрасли: 0,21 – предприятия общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы;

– занятость: 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла);

– финансовые показатели: 0,45 – за наличие банковского счета 0,35 – за владение недвижимостью, 0,19 – при наличии полиса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д. Дюран определил границу, разделяющую «хороших» и «плохих» клиентов,  1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, считался кредитоспособным, а набравший менее 1,25  нежелательным для банка.

Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

Балльные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием регрессионного математического анализа или факторного анализа.

Единственная сложность – балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Оценка кредитного риска банка предполагает, с одной стороны, анализ динамики роста кредитных вложений коммерческого банка, а с другой  их качественный анализ, который основан на детальном рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сроков и т.д.

Анализ и группировка кредитов по качеству имеют важное значение. Качество кредита – степень кредитного риска, присущая данной ссуде. Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). В отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка  это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком ссудам.

Кроме кредитной истории в систему оценки российскими банками кредитоспособности физического лица вводят следующие показатели: соотношение долга и дохода, стабильность дохода и продолжительность работы на одном месте, длительность проживания по одному адресу, размер капитала.

Страницы: 1 2 3 4 

Информация по теме:

Страховщики как покупатели ценных бумаг
В западной практике страховая компания - это финансово мощный субъект экономики, а следовательно серьезный институциональный игрок на рынке ценных бумаг. При этом инвестиции в ценные бумаги осуществляются как за счет средств страховых резервов, так и из собственных средств страховщиков. При этом об ...

Организационный механизм ипотечного жилищного кредитования
Долгосрочные ипотечные жилищные кредиты предоставляются на срок от 3 и более лет (оптимально на данном этапе 10–15 лет). Благодаря длительному сроку погашения уменьшается размер ежемесячных выплат заемщика. Сумма кредита составляет не более 60–70 процентов рыночной стоимости покупаемого жилья, явля ...

Экономическая сущность, функции и формы кредита
Кредит (лат. «credit») в переводе с латинского означает «верю, доверяю». Однако многие авторы утверждают, что термин «кредит» исходит от лат. «сreditum» - «долг», «ссуда». Под кредитом как экономической категорией понимаются экономические (денежные) отношения, связанные с размещением временно свобо ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru