Финансово-экономический анализ деятельности Сберегательного банка РФ

Банковское дело » Анализ деятельности Сбербанка РФ на рынке ипотечного кредитования » Финансово-экономический анализ деятельности Сберегательного банка РФ

Страница 5

Оценка, управление и контроль за риском потери ликвидности позволяют Сберегательному банку РФ с запасом выполнять нормативы ликвидности. По итогам последних 5 лет значения соответствующих нормативов находились: Н2 в пределах 62,5% - 102,2%; Н3 в пределах 62,2% - 92,9%; Н4 в пределах 56,5%-94,4%; Н5 в пределах 23,0% - 44,7%, что свидетельствует о наличии достаточного объема ликвидных активов для выполнения обязательств на любом временном интервале.

Таблица 4

Экономические нормативы на 01.04.2012 г.

Статья

Норматив

Факт

1

2

3

4

H1

Достаточности капитала, % min

10.0

13.4

H2

Мгновенной ликвидности, % min

15.0

60.0

H3

Текущей ликвидности, % min

50.0

65.9

H4

Долгосрочной ликвидности, % max

120.0

77.6

H5

Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min

20.0

24.2

H6

Максимальный размер риска на одного заемщика, % max

25.0

18.4

H7

Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max

800.0

141.5

H9.1

Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max

50.0

0.0

H10.1

Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max

3.0

1.6

H12

Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max

25.0

0.0

Изменения в значениях нормативов ликвидности были связаны с изменением структуры активов и пассивов Сберегательного банка РФ, развитием инвестиционного кредитования, проектного финансирования, долгосрочного кредитования физических лиц, снижением удельного веса торгового портфеля ценных государственных бумаг в работающих активах.

В I квартале 2012 г. значения соответствующих нормативов находились: Н2 в пределах 55,4% - 62,5%; Н3 в пределах 58,1% - 68,6%; Н4 в пределах 77,1%-90,5%; Н5 в пределах 21,1% - 25,3%. Снижение норматива долгосрочной ликвидности Н4 с 90,5% на 01.01.05 г. до 77,6% на 01.04.05 г. было связано с ростом капитала и объема обязательств Сберегательного банка РФ со сроком погашения свыше 1 года.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Информация по теме:

Анализ портфеля кредитов физическим лицам в российских коммерческих банках
Кредитная политика определяет направления развития и структуру кредитного портфеля банка. Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес-стратегию, стратегию рисков и возможности банка по предоставлению кредитов. Если это доступно, нужно выборочно проанализировать кредиты, которые покры ...

Операционный риск процессов кредитования
Можно предложить Поволжскому Сбербанку общий методический подход к идентификации операционных рисков процессов кредитования населения и малого и среднего бизнеса, а также рассмотреть модель его оценки. В результатах экспертного исследования степени влияния отдельных составляющих на совокупный опера ...

Внешний вид и принцип работы программы
Программа будет выполняться на языке программирования JavaScript, что в свою очередь подразумевает совместное с ним использования языка HTML. Структура их совместной работы такова, что визуальные объекты будут предоставлены языком HTML, а расчеты JavaScript. Как файл программа будет выглядеть веб с ...

Разделы

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru