Дистанционный анализ

Страница 9

Вторая проблема - ключевая, ее решение основано на изучении характеристик добросовестных и недобросовестных заемщиков. Так, заемщик, обладающий постоянной высокооплачиваемой работой, гораздо реже допускает просрочку по кредиту, чем заемщик, не имеющий работы. Факторами, снижающими вероятность невозврата и говорящими о приемлемой дисциплинированности заемщика, также могут быть наличие у него в собственности жилья, автомобиля, другого дорогостоящего имущества, семьи, престижного образования и т.д.

Каждая скоринговая система оценки кредитоспособности имеет в своей основе большой набор критериев заемщика с четко формализованными показателями каждого из этих критериев (машина - есть/нет, ежемесячный доход - больше/меньше 1 тыс. долл.). Каждому критерию и входящему в него набору возможных оценок присваивается определенная сумма баллов, находящаяся в некотором числовом диапазоне.

Применяются также весовые коэффициенты, при помощи которых полученную оценку взвешивают (умножают) с целью регулирования каждой оценки на конечный результат. Эти коэффициенты должны учитывать важность каждого оцениваемого фактора с точки зрения конечного результата - погашения кредита с процентами. Так, можно условиться, что наличие постоянного дохода обеспечивает 60% вероятности возврата, высшего образования - 10%, семьи - 15%, дорогостоящего имущества - 25%.

По результатам полученной обработки данных о заемщике с использованием системы оценок и весовых коэффициентов выводится своеобразный кредитный рейтинг заемщика (например, от 1 до 100 условных пунктов). При этом шкала рейтинга делится на несколько диапазонов, каждому из которых присваивается максимально возможный размер кредита (кредитный лимит). Частный случай такого лимита - нулевой, что будет означать запрет на выдачу кредита.

Применяемые тем или иным банком весовые коэффициенты - наиболее охраняемая и трудоемкая часть скоринговой системы, что объясняется спецификой выведения этих коэффициентов. Дело в том, что их нельзя устанавливать экспертным путем, конкретные значения коэффициентов выводятся из анализа большого объема данных о множестве кредитов, выданных в течение длительного времени, причем характеристики кредитов и условия работы в отрасли должны быть сходны с той средой, где предполагается использовать скоринговую систему. Последнее означает, что статистика возвратности кредитов, выданных представителям среднего класса, например, в Швейцарии, не подойдет при разработке скоринговой системы для оценки кредитоспособности населения в сельской местности РФ или представителей маргинальной части афроамериканцев в США.

Рассмотрим современные примеры наборов исходной информации для скоринговых систем и кредитных продуктов, при продажах которых применяются такие системы. Имеется в виду не сравнение кредитных продуктов разных банков, а прослеживание тенденции возрастания информационных потребностей скоринговой системы при смягчении условий кредитования.

Сбербанк занимает 2-е место по объему выданных потребительских кредитов в РФ (Таблица 2.1). Потенциальный заемщик банка должен заполнить анкету, в которой необходимо сообщить следующие данные для скоринговой программы: персональные данные: Ф.И.О., пол, гражданство; паспортные данные: номер, серия, кем, когда и где выдан; ИНН; адрес фактического проживания/регистрации по месту жительства; семейное положение (женат/холост, гражданский брак, развод, вдовец); наличие/число детей; образование: неполное среднее, среднее/специальное, неполное, высшее, два и более высших, ученая степень; данные о доходе: сумма в месяц после налогообложения (без документального подтверждения); данные о приобретаемом товаре (то есть о залоге): наименование, марка, модель, стоимость; данные об имеющемся имуществе: недвижимость (коттедж, квартира в многоквартирном доме, земельный участок со строением/без строения, гараж), автомобиль (иномарка/отечественный, год выпуска); имеющиеся денежные обязательства: непогашенные кредиты, поручительства, овердрафты, кредитные карты, кредиты, взятые родственниками, алименты (сумма, валюта, остаток задолженности, сроки погашения); данные о месте работы: название организации, месторасположение и адрес, контактный телефон, Ф. И.О. руководителя организации, форма собственности, участие государства или иностранного капитала, подразделение работы, отраслевая принадлежность, род деятельности организации, занимаемая должность; время работы в организации и выбранном направлении деятельности; участие в предлагаемой банком программе страхования: да/нет (фактически еще одно обстоятельство, способное увеличить эффективную ставку кредита).

Страницы: 4 5 6 7 8 9 

Информация по теме:

Источники кредитных ресурсов
Источниками кредитования являются средства, мобилизованные на месте, ресурсы, выделенные в централизованном порядке Казтуранбанком, ресурсы, приобретенные у других банков, а также собственны ресурсы. Динамика состава ресурсов характеризуется следующими данными, отраженными в таблице №19. Объем ресу ...

Анализ обязательств коммерческого банка
Собственный капитал банка - это лишь отправная точка для организации банковского дела. В настоящее время банковские операции базируются на привлеченных и заемных кредитных ресурсах. Привлеченные ресурсы - это денежные средства юридических и физических лиц, привлеченные банком на вклады. Операции, с ...

Сущность и роль кредитных операций в экономике
Кредит – категория историческая. Как и любое общественное отношение, он имеет свою историю, отражающую развитие экономических связей в обществе. В современном обществе кредит является такой же неотъемлемой реальностью, как и в целом обмен результатами общественного труда [1, с. 115]. При выявлении ...

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru