Система управления рисками

Страница 3

3. Максимальная сумма займа на одного заемщика не более 15% от стоимости активов Компании;

4. Максимальная сумма займа на одного заемщика при выдаче бланкового займа не более 15% размера собственного капитала Компании;

5. Максимальная сумма займа на одного заемщика, связанного с Компанией особыми отношениями не более 15% размера собственного капитала Компании;

6. Лимит самостоятельного кредитования для филиалов устанавливается ежеквартально;

7. Основные лимиты кредитования для филиалов:

- лимит на одного заемщика;

- лимит со сроком выдачи;

- лимит по видам валют кредитования;

- лимит по потребительским ссудам работникам Компании.

Количественные параметры метода устанавливаются индивидуально, согласно решениям Кредитного комитета.

8. Отраслевые и территориальные лимиты портфеля кредитов устанавливаются по мере необходимости.

Количественные параметры методов управления рисками определяются исходя из Концепции развития, приоритетов деятельности различных направлений бизнеса, конъюнктуры рынков, конъюнктурной среды.

Компания на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности, приоритетов развития Компании определяет оптимальные значения количественных параметров метода управления рисками, которые вправе пересматривать в зависимости от состояния и перспектив развития Компании, изменения внешних факторов.

Компания ежемесячно наряду с проведением мониторинга финансово-хозяйственной деятельности осуществляет мониторинг количественных параметров.

Риск концентрации портфелей Компании

представляет собой риск финансовых потерь в результате чрезмерной концентрации портфелей Компании.

Компания выделяет следующие виды концентрации портфелей:

- Риск концентрации в разрезе портфелей финансовых инструментов;

- Риск концентрации в «макроэкономических разрезах»;

- Риск концентрации в разрезе групп контрагентов;

- Риск концентрации в разрезе классификации и групп риска;

- Риск концентрации в разрезе валют;

- Риск концентрации в разрезе срочности финансовых инструментов;

- Персональный риск.

Рыночные риски – это риски потерь, возникающие в результате неблагоприятного изменения рыночной ситуации. Компания выделяет следующие виды рыночных рисков:

· Процентный риск

· Валютный риск

· Фондовый риск

· Товарный риск

Процентный риск возникает из-за 1) разрыва в срочности активов и пассивов и разных видов ставки по активам и пассивам; 2) неверного прогноза динамики процентных ставок.

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы процентных рисков:

- риск общего изменения процентных ставок – риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах;

- риск изменения структуры кривой процентных ставок – риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возложено не связанного с изменением общего уровня процентных ставок.

В целях минимизации процентного риска Компания ежемесячно оценивает процентную маржу и точку безубыточности, а также ежеквартально анализирует процентный риск путем составления таблицы соответствия активов и обязательств, по которым начисляются проценты.

Валютный риск – это риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения валютного курса. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте (открытая валютная позиция – ОВП).

Основными методами управления валютными рисками является постоянный мониторинг валютных рынков и составление таблиц соответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте с целью оценки валютного риска и его минимизации.

Фондовый риск – это риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения рыночной стоимости фондового инструмента.

Товарный риск – это риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения рыночной стоимости товара, являющегося базовым активом для производных инструментов, или находящегося в залоге по кредиту имущества.

Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением Компанией своих обязательств или не обеспечением требуемого роста активов.

Компания выделяет следующие виды рисков ликвидности:

· риск ликвидности;

· риск недостаточности наличных средств.

Основными методами управления риском ликвидности являются:

- установление максимального размера коэффициента абсолютной ликвидности (не менее 0,1).

Коэффициент абсолютной ликвидности (К ал) определяется по формуле:

К ал = (денежные средства + краткосрочные ценные бумаги) / текущие обязательства;

Страницы: 1 2 3 4 5

Информация по теме:

Прогнозы развития рынка
кредитование банковский ссудный бизнес Поскольку всё второе полугодие 2012 года большинство банков весьма сдержанно кредитовали МСБ, размер кредитного портфеля существенно понизился, что в сочетании с увеличением стоимости ресурсов привело к существенному снижению доходности банковской системы. В с ...

Современные проблемы и перспективы развития страхования рисков в туризме
Страхование в туризме относится, как мы уже упоминали, к личному страхованию. Нормативно-правовая база регулирования данного вида страхования сосредоточена в Федеральном законе от 24.11.1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в соответствии с эти зак ...

Развитие фондового рынка АРК и его проблемы
В Крыму (далее – АРК) продолжается процесс реформирования государственной собственности, происходят изменения в структуре экономики и собственности, увеличивается количество субъектов хозяйственной деятельности, возникают новые формы и виды предпринимательской деятельности, постепенно увеличивается ...

Разделы

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru