Система управления рисками

Страница 3

3. Максимальная сумма займа на одного заемщика не более 15% от стоимости активов Компании;

4. Максимальная сумма займа на одного заемщика при выдаче бланкового займа не более 15% размера собственного капитала Компании;

5. Максимальная сумма займа на одного заемщика, связанного с Компанией особыми отношениями не более 15% размера собственного капитала Компании;

6. Лимит самостоятельного кредитования для филиалов устанавливается ежеквартально;

7. Основные лимиты кредитования для филиалов:

- лимит на одного заемщика;

- лимит со сроком выдачи;

- лимит по видам валют кредитования;

- лимит по потребительским ссудам работникам Компании.

Количественные параметры метода устанавливаются индивидуально, согласно решениям Кредитного комитета.

8. Отраслевые и территориальные лимиты портфеля кредитов устанавливаются по мере необходимости.

Количественные параметры методов управления рисками определяются исходя из Концепции развития, приоритетов деятельности различных направлений бизнеса, конъюнктуры рынков, конъюнктурной среды.

Компания на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности, приоритетов развития Компании определяет оптимальные значения количественных параметров метода управления рисками, которые вправе пересматривать в зависимости от состояния и перспектив развития Компании, изменения внешних факторов.

Компания ежемесячно наряду с проведением мониторинга финансово-хозяйственной деятельности осуществляет мониторинг количественных параметров.

Риск концентрации портфелей Компании

представляет собой риск финансовых потерь в результате чрезмерной концентрации портфелей Компании.

Компания выделяет следующие виды концентрации портфелей:

- Риск концентрации в разрезе портфелей финансовых инструментов;

- Риск концентрации в «макроэкономических разрезах»;

- Риск концентрации в разрезе групп контрагентов;

- Риск концентрации в разрезе классификации и групп риска;

- Риск концентрации в разрезе валют;

- Риск концентрации в разрезе срочности финансовых инструментов;

- Персональный риск.

Рыночные риски – это риски потерь, возникающие в результате неблагоприятного изменения рыночной ситуации. Компания выделяет следующие виды рыночных рисков:

· Процентный риск

· Валютный риск

· Фондовый риск

· Товарный риск

Процентный риск возникает из-за 1) разрыва в срочности активов и пассивов и разных видов ставки по активам и пассивам; 2) неверного прогноза динамики процентных ставок.

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы процентных рисков:

- риск общего изменения процентных ставок – риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах;

- риск изменения структуры кривой процентных ставок – риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возложено не связанного с изменением общего уровня процентных ставок.

В целях минимизации процентного риска Компания ежемесячно оценивает процентную маржу и точку безубыточности, а также ежеквартально анализирует процентный риск путем составления таблицы соответствия активов и обязательств, по которым начисляются проценты.

Валютный риск – это риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения валютного курса. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте (открытая валютная позиция – ОВП).

Основными методами управления валютными рисками является постоянный мониторинг валютных рынков и составление таблиц соответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте с целью оценки валютного риска и его минимизации.

Фондовый риск – это риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения рыночной стоимости фондового инструмента.

Товарный риск – это риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения рыночной стоимости товара, являющегося базовым активом для производных инструментов, или находящегося в залоге по кредиту имущества.

Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением Компанией своих обязательств или не обеспечением требуемого роста активов.

Компания выделяет следующие виды рисков ликвидности:

· риск ликвидности;

· риск недостаточности наличных средств.

Основными методами управления риском ликвидности являются:

- установление максимального размера коэффициента абсолютной ликвидности (не менее 0,1).

Коэффициент абсолютной ликвидности (К ал) определяется по формуле:

К ал = (денежные средства + краткосрочные ценные бумаги) / текущие обязательства;

Страницы: 1 2 3 4 5

Информация по теме:

Особенности развития страхования ВЭД в России
В каждой стране имеются национальные особенности развития как страхования в целом, так и внешнеэкономического страхования в частности. Такие особенности могут быть обусловлены государственным устройством, политической ситуацией, экономическим состоянием в стране. Остановимся на основных особенностя ...

Наука банковского права в системе экономических и технических наук
Наука банковского права развивается как определенная часть знаний об экономике общества, о его государстве и праве. В этом смысле наука банковского права взаимосвязана со всем комплексом наук, которые используются в сфере банковских отношений. Сфера банковских отношений, так или иначе, затрагивает ...

Состояние рынка ипотечного кредитования в России
В октябре-ноябре 2008 года объемы выдачи ипотечных кредитов снизились в 36 регионах, при этом в некоторых более чем на 40%. О приостановке ипотечных программ объявили 17 банков, доля которых в общем объеме жилищных кредитов, выданных в 2008 году, составляла порядка 20%. При этом в агентстве недвижи ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru