Система управления рисками

- взаимодействие и координация – осуществление мер обеспечения безопасности Компании на основе четкого взаимодействия всех заинтересованных отделов и служб, координация их усилий для достижения поставленных целей, а также интеграция деятельности с органами государственного управления и правоохранительными органами;

- централизация управления – самостоятельной функционирование подсистемы управления рисками по единым организационным, функциональным и методологическим принципам с централизованным управлением деятельности.

Главной целью управления рисками в Компании должно стать получение прибыли при оптимальном, приемлемом для Компании соответствии затрат и степени риска, и в долгосрочной перспективе - обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста Компании в будущем.

Основные методы управления рисками:

1) Ключевые способы ограничения рисков Компании являются:

- Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики;

- Лимитирование – метод, предусматривающий разработку детальной документации (инструкции и нормативных материалов), устанавливающей предельно допустимый уровень риска по каждому направлению деятельности компании, а также четкое распределение функций и ответственности персонала;

- Диверсификация – метод контроля риска за счет подбора активов, доходы по которым по возможности мало коррелируют между собой.

2) Программа эффективного контроля над рисками включает следующие положения:

- Защита Компании и обеспечение безопасности людей - защита от несчастных случаев, похищения и захвата заложников, разработка процедур на различные случаи форс-мажорных обстоятельств;

- Сохранение безопасности – мероприятия по защите собственности Компании от физического ущерба;

- Контроль процесса обработки информации – обеспечение конфиденциальности, быстроты и безошибочной работы;

- Предупреждение и обнаружение потенциальных потерь от внутренних и внешних преступлений;

- Контроль обязательств по контрактам и соглашениям – юридические консультации по условиям контракта (с учетом изменяющихся условий), систематический мониторинг контрактов;

- Контроль экономических рисков.

3) Лимитирование операций включает в себя:

- Основными методами лимитирования операций, используемых в Компании, являются простые лимиты и структурные лимиты;

- При лимитировании активов Компании возможно установление доли для вложения в коммерческие кредиты, кредиты на строительство, ипотечные кредиты, инвестиции в уставный капитал предприятий и т.д.;

- Другим подходом является установление следующих долевых организаций:

· по валютным вложениям;

· по срочным вложениям – до месяца, до года и т.д.

- При этом оба данных подхода могут в Компании использоваться одновременно.

Компания, учитывая специфику бизнеса, выделяет следующие наиболее важные классы риска и в целях систематизации принимает следующую квалификацию рисков:

§ Кредитный риск

§ Риск концентрации портфелей

§ Рыночный риск

§ Риск ликвидности

§ Пруденциальный риск

§ Операционный риск

§ Инвестиционный риск

§ Внешний риск

Схема 5. Риски АО «Астана-Финанс»

Основными элементами системы управления рисами являются:

- Определение риска;

- Независимая оценка риска;

- Ответственность за риск;

- Независимый контроль риска;

- Ограничение риска;

- Регламентирующие документы;

- Утверждающий орган.

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед Компанией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и не прямого кредитования и сделки купли/продажи активов без предоплаты со стороны контрагента и гарантий расчетов со стороны третьих лиц.

Компания выделяет следующие виды кредитного риска:

· Кредитные риски предприятия

· Кредитные риски банков

· Кредитные риски финансовых учреждений

· Кредитные риски государственных органов

· Кредитные риски физических лиц

Основными методами управления кредитными рисками Компании являются:

1. Установление общего лимита на ссудные операции не более 70% от валюты баланса;

2. Установление лимита на кредитование одной отрасли не более 40% от ссудного портфеля;

Информация по теме:

Общее представление о банке и банковском риске
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных ...

Страховой рынок в Российской Федерации
Как известно, уровень развития страхования в любой стране является весьма четким индикатором «рыночности» экономики. Там, где экономика слаба, страхование не может быть развитым, и, наоборот, сильная рыночная экономика требует высокого уровня страховой защиты. Страхование является и важнейшим механ ...

Проблемы кредитования в РФ
Основной проблемой развития кредитования в России – на мой взгляд, является практическое отсутствие экономической программы страны и финансово-кредитной в том числе. О создании полнокровного рынка ссудных капиталов в Российской Федерации говорить рано. Пока речь идет лишь о наличии и укреплении ряд ...