Экономические нормативы регулирования деятельности КБ

- нормативы достаточности капитала КБ

Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска.

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.

Минимально допустимое числовое значение норматива H1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:

для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, - 10 процентов;

для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, - 11 процентов.

Собственный капитал БИНБАНКа достиг к концу квартала 11,1 млрд рублей, увеличившись за квартал на 551 млн. рублей (на 5%), что позволяет выполнять норматив достаточности капитала Н1 с большим запасом - 18,8% при минимальном требовании ЦБ РФ в 10%.

- нормативы ликвидности баланса КБ

Ликвидность банка – способность своевременно погашать свои обязательства.

Нормативы ликвидности кредитной организации определяются как:

отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов;

отношение ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных активов.

А) Норматив мгновенной ликвидности (> = 15%) - регулирует риск потери ликвидности в течение одного дня.

Б) Норматив текущей ликвидности (допустимое значение > или = 50%) - регулирует потери в течение месяца.

В) Норматив долгосрочной ликвидности (< = 120%) - размещение средств в долгосрочные активы.

- минимальный размер обязательных резервов КБ депонируемых в ЦБ РФ

Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации (норматив обязательных резервов), а также порядок депонирования обязательных резервов в Банке России устанавливаются Советом директоров.

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированными для различных кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены более чем на пять пунктов.

При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет право списать в бесспорном порядке с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России, сумму недовнесенных средств, а также взыскать с кредитной организации в судебном порядке штраф в размере, установленном Банком России. Указанный штраф не может превышать сумму, исчисленную исходя из двойной ставки рефинансирования Банка России, действовавшей на момент принятия судом соответствующего решения.

На обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в Банке России, взыскания не обращаются.

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в Банке России, перечисляются на счет ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного управляющего и используются в порядке, установленном федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

При реорганизации кредитной организации порядок переоформления ее обязательных резервов, ранее депонированных в Банке России, устанавливается в соответствии с нормативными актами Банка России.

- максимальный размер риска на одного заемщика

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле:

Крз

Н6 = --- х 100% <= 25%, где

К

Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям

Информация по теме:

Состояние и перспективы пользования ус­лугами страхования имущества
В настоящее время на рынке наи­более популярными страховыми услу­гами из тех, что оплачиваются сами­ми потребителями, являются автомо­бильное страхование, страхование недвижимости. Для потребителей набольший ин­терес представляет страхование авто­мобилей, имущества пожаров, а так­же медицинское стр ...

Особенности надзора за порядком формирования резерва
Банк России, его территориальные учреждения и уполномоченные представители, действующие в соответствии статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации; (Банке России)", проводят оценку активов и пассивов кредитной организации в соответствии с частью четвертой стат ...

Денежно-кредитное регулирование и банки
В общем виде целью государственного регулирования экономики является достижение макроэкономического равновесия при оптимальных для данной страны темпах экономического роста. Если целью развития национальной экономики является обеспечение достаточного экономического роста, то такова и стратегическая ...