Рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности клиентов банка

Одной из проблем оценки кредитоспособности заемщиков является обеспечение эффективного управления банковскими рисками.

Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике (по кредитным рискам). Этим подчеркивается особая роль кредитного риска. Одновременно создается комитет с более широкой сферой деятельности для управления по существу всем комплексом банковских рисков – комитет по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами.

В рамках банковской рисковой политики можно выделить следующие мероприятия по преодолению риска:

1. Избежание риска (например, кредит не выдается).

2. Сокращение риска, его регулирование:

– проверка платежеспособности клиента и текущий контроль;

– страхование риска, использование залога;

– разделение риска, когда общая сумма кредита, а, следовательно, и риск делятся на несколько банков (в рамках банковского консорциума);

– банк берет себе премию с клиента за то, что он идет на риск (ее размер предусматривается в кредитном договоре);

– рассеивание риска (кредит выдается многим заемщикам, чьи риски не связаны друг с другом);

– ограничение риска определенными нормативами, которые устанавливаются центральным банком. Для российских коммерческих банков такие нормативы установлены Инструкцией №110- И «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков», где приводятся также коэффициенты риска активов коммерческого банка.

3. Педусмотрение риска в балансе банка. Разрабатывая мероприятия по преодолению риска, необходимо иметь в виду, что риск проходит через различные фазы: скрытую и открытую. Для каждой из них следует проводить свои мероприятия.

Схематично процесс преодоления риска (на примере кредитного риска) можно представить следующим образом.

В случае возникновения риска коммерческими банками привлекаются соответствующие источники его покрытия. Основными внутренними источниками покрытия риска являются: собственный капитал банка и резервы банка.

Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. В определении сущности кредитного риска существуют различные подходы. Одни авторы включают в понятие «кредитный риск» опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Другие понятие кредитного риска связывают с получаемой банками прибылью: кредитный риск  это возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг. Такой подход отражает лишь одну сторону воздействия кредитного риска на прибыль банка  отрицательную, связанную с негативными последствиями кредитования. В то же время исход кредитной сделки может быть и положительным, не исключая при этом наличия определенного уровня риска на протяжении действия кредитного договора.

В основе другого определения кредитного риска лежит неуверенность кредитора в том, что должник будет в состоянии выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Кредитный риск и неопределенность  это два взаимосвязанных понятия, характеризующие действия банка на рынке кредитных операций, так как решения по кредитной сделке банки часто принимают в условиях неопределенности.

Информация по теме:

Развитие исламской банковской системы в мире
Сегодня в мире действует около 300 исламских банков с совокупным капиталом более $700 млрд. При этом только рынок суккука - исламских облигаций - оценивается в полмиллиарда долларов. По расчетам Азиатского банка развития, в сфере исламских финансов «крутится» порядка $1 трлн. Центры исламских финан ...

Построение тарифов по страхованию грузов
Один из основополагающих принципов гласит: страховая премия должна находиться в соответствии с риском. Поэтому главной задачей тарификации является строгое согласование размера премии с величиной риска. Структура тарифных ставок. Оценка страховых рисков и расчет страховых тарифов представляют для о ...

Социально-экономические последствия инфляции
Галопирующая инфляция, а тем более гиперинфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьезный экономический ущерб, как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу, прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. К тому же неравномерный рост цен усиливает диспропорцию между отраслями экономик ...