Основные виды рисков в банковской деятельности

Банковское дело » Основные виды банковских рисков » Основные виды рисков в банковской деятельности

Страница 1

«В широком плане кредитный риск означает возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, в первую очередь заемщиками» [2]. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и забалансовым обязательствам контрагентов. Кредитный риск может означать нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнером, заемщиком или эмитентом. Он может привести и к реальным, и к чисто номинальным потерям.

Важными составляющими кредитного риска является отраслевой риск, который «связан с неопределенностью в отношении перспектив развития отрасли заемщика», и риск страны – местопребывания заемщика. Последний имеет место «при кредитовании иностранных заемщиков и обусловлен действием факторов риска, относящихся к стране, в которой находится заемщик». [2]

Кредитный риск присутствует в явном виде при кредитовании, формировании портфеля ценных бумаг, межбанковских операциях, валютных операциях, работе с гарантиями и поручительствами, производными ценных бумаг и в дилерской деятельности.

Риск ликвидности.

«Ликвидностью банка называется его способность удовлетворять своевременно требованиям своих вкладчиков и других кредиторов. Риск ликвидности – риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден.

Риск, недостаточной ликвидности – это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка на невыгодных условиях. Риск излишней ликвидности – это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов, и как следствие, неоправданного финансирования низко доходных активов за счет платных для банка ресурсов». [7]

Ликвидность является мерой способности кредитной организации удовлетворять не только текущие требования своих кредиторов, но и законные требования заемщиков. Примером последних служат обязательства банка по открытым кредитным линиям. На ликвидность воздействует неправильные решения в области кредитования, непредвиденные изменения процентных ставок или изменения в экономике в целом. Практически любая банковская операция воздействует на ликвидность, но существенно то, что во многом факторы, определяющие ликвидность банка, находится за рамками его контроля.

Ценовые риски.

Данный термин обозначает целую группу банковских рисков, которые наряду с кредитным риском и риском ликвидности составляет основополагающие финансовые риски.

Ценовые риски связаны с возможностью непредвиденного изменения доходности или стоимости активов и обязательств банка. «Тремя ключевыми для банка рисками, относящимися к данной группе, являются риск изменения процентных ставок, рыночный и валютный риски.

Риск изменения процентных ставок касается кредитных вложений, а также обязательств.

Рыночным риском называют риск изменения рыночной стоимости активов.

Валютный риск имеет место, если речь идет о риске изменения цен на активы и пассивы, депонированные в иностранной валюте». [8]

Валютный риск и риск изменения процентных ставок ввиду их первостепенной важности в банковском деле обычно выделяют отдельно, а к ценовому риску относят лишь риски, связанные с изменением цен на остальные активы, прежде всего ценные бумаги. В последнем случае речь идет не о группе рисков – ценовых рисков, а о ценовом риске в единственном числе, тождественном понятию рыночный риск.

Риск изменения процентных ставок.

«Риск изменения процентных ставок – это риск того, что на прибыль банка отрицательно повлияют непредвиденные изменения в общем уровне процентных ставок» [8]. Риск изменения процентных ставок возникает как результат их непостоянства и представляет собой явление, всегда присутствующее в рыночной экономике. Процентные ставки по пассивным и активным операциям, а также по отдельным финансовым инструментам различаются. При этом между ними есть четкие взаимосвязи и взаимозависимости, что позволяет говорить об общей структуре процентных ставок. Например, когда ставки по депозитам имеют тенденцию к снижению, падают и ставки кредитования прямых заемщиков.

Чем более развит механизм финансового рынка, тем четче проявляется данная закономерность;

Страницы: 1 2 3

Информация по теме:

Роль краткосрочного кредита в финансовой деятельности предприятий, его сущность и функции
Потребность предприятия в дополнительных оборотных средствах финансируется за счет собственных средств или за счет кредита – коммерческого, банковского или бюджетного. Традиционно краткосрочные кредиты и займы являются наиболее гибкими формами финансирования дополнительной потребности в оборотных с ...

Понятие кредитного риска
Кредитный риск — риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, т.е. риск возникновения дефолта дебитора. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и не прямого кредитования (прямой риск) и сдел ...

Требования к банковской Информационной системе и принципы разработки программных средств.
Постоянные изменения, происходящие в сфере деятельности банков и затрагивающие юридическую сферу, экономическую среду и банковские технологии, требуют от системы управления банком высокой степени адаптивности. БИС должны иметь гибкую структуру и быть открытыми системами, т.е. допускающими внесение ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru