Валютные риски и методы их регулирования

Банковское дело » Валютные операции коммерческого банка » Валютные риски и методы их регулирования

Страница 3

1) хеджирование, т.е. создание компенсирующей валютной позиции для каждой рисковой сделки. Иными словами, происходит компенсация одного валютного риска - прибыли или убытков - другим соответствующим риском;

2) валютный своп, который имеет две разновидности. Первая напоминает оформление параллельных кредитов, когда две стороны в двух различных странах предоставляют разновеликие кредиты с одинаковыми сроками и способами погашения, но выраженные в различных валютах. Второй вариант - просто соглашение между двумя банками купить или продать валюту по ставке "спот" и обратить сделку в заранее оговоренную дату (в будущем) по определенной ставке "спот". В отличие от параллельных кредитов свопы не включают платеж процентов;

3) взаимный зачет рисков по активу и пассиву, так называемый метод "мэтчинг" (matching), где путем вычета поступления валюты из величины ее оттока руководство банка имеет возможность оказать влияние на их размер.

Хеджирование предусматривает создание встречных требований и обязательств в иностранной валюте. Наиболее распространенный вид хеджирования - заключение срочных валютных сделок. Например, английская торговая фирма, ожидающая через 6 месяцев поступления долл. США, осуществляет хеджирование путем продажи этих будущих поступлений на фунты стерлингов по срочному курсу на 6 месяцев. Заключая срочную валютную сделку, фирма создает обязательства в долл. США для балансирования имеющихся долларовых требований. В случае снижения курса доллара против фунта стерлингов убытки по торговому контракту будут компенсированы за счет прибыли по срочной валютной сделке.

Базой для проведения операций "спот", оказывающих исключительное влияние на валютную позицию, служат корреспондентские отношения между банками. Валютные операции "спот" составляют примерно 90% всех валютных сделок.

Главными целями их проведения являются:

обеспечение потребностей клиентов банка в иностранной валюте;

перевод средств из одной валюты в другую;

проведение спекулятивных операций.

Банки используют операции "спот" для поддержания минимально необходимых рабочих остатков в иностранных банках на счетах "Ностро" для уменьшения излишков в одной валюте и покрытия потребности в другой валюте. С помощью этого банки регулируют свою валютную позицию в целях избежания образования непокрытых остатков на счетах. Несмотря на короткий срок поставки иностранной валюты, контрагенты несут валютный риск и по этой сделке, так как в условиях "плавающих" валютных курсов курс может измениться за два рабочих дня. Проведение валютных сделок и минимизация рисков требует определенной подготовки. На подготовительной стадии проводится анализ состояния валютных рынков, выявляются тенденции движения курсов различных валют, изучаются причины их изменения. На основе этой информации дилеры, принимая во внимание имеющуюся у них валютную позицию, с помощью компьютерной техники определяют средний курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте. Проведенный анализ дает возможность выработать направление валютных операций, т.е. обеспечить длинную или короткую позицию в конкретной валюте, с которой они проводят сделки. Следует отметить, что в крупных банках анализом положения валют на рынках занимаются специальные группы экономистов-аналитиков, а дилеры, опираясь на их информацию, самостоятельно выбирают направления проведения валютных операций. В менее крупных банках функции аналитиков выполняют сами дилеры; они же непосредственно осуществляют валютные операции: с помощью средств связи (телефон, телекс) ведут переговоры о купле-продаже валют и заключают сделки. Процедура заключения сделки включает: выбор обмениваемых валют; фиксацию курсов; установление суммы сделки; валютирование перечисления средств; указание адреса доставки валюты.

Страницы: 1 2 3 4

Информация по теме:

Перспективы развития кредитования малого бизнеса коммерческими банками
кредитование банковский предпринимательство заемщик Многие банки готовы финансировать малый бизнес, а некоторые, как, например, Сбербанк России, добились в этом серьезных успехов. На протяжении многих лет Сбербанк России является постоянным партнером малого бизнеса. В последнее время банком была ра ...

Направления совершенствования кредитного процесса в ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»
Совершенствование процесса кредитования осуществляется постоянно из-за того, что кредитные организации стремятся привлекать все большее число заемщиков. Оптимизация кредитного процесса при кредитовании населения считается одной из наиболее важных задач для банков. Кредитные операции являются одними ...

Требования к банковской Информационной системе и принципы разработки программных средств.
Постоянные изменения, происходящие в сфере деятельности банков и затрагивающие юридическую сферу, экономическую среду и банковские технологии, требуют от системы управления банком высокой степени адаптивности. БИС должны иметь гибкую структуру и быть открытыми системами, т.е. допускающими внесение ...

Разделы

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru