Анализ портфеля кредитов физическим лицам в российских коммерческих банках

Банковское дело » Кредитование физических лиц » Анализ портфеля кредитов физическим лицам в российских коммерческих банках

Страница 1

Кредитная политика определяет направления развития и структуру кредитного портфеля банка. Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес-стратегию, стратегию рисков и возможности банка по предоставлению кредитов.

Если это доступно, нужно выборочно проанализировать кредиты, которые покрывали бы около 50 % общей суммы и 30 – 40 % общего количества кредитов. Детальный анализ кредитного портфеля с точки зрения минимизации кредитных рисков охватывает все кредиты:

– выданные заемщикам, если сумма их составляет более 5 % общего капитала банка;

– выданные акционерам и связанным с банком лицам;

– процентные ставки или условия погашения по которым были пересмотрены или каким-либо другим образом изменены с момента предоставления кредита;

– по которым выплата процентов и/или основной суммы просрочена более чем на 30 дней, включая те кредиты, проценты по которым были капитализированы или пролонгированы;

– отнесенные к нестандартным, сомнительным, проблемным или безнадежным.

Инструменты, используемые специалистами, позволяют производить всестороннюю оценку состава и характеристик общего кредитного портфеля, включая определение, кому, что и на какой срок было предоставлено. Этот процесс иллюстрирует рисунок 2.1, на котором представлен состав заемщиков банка, включая физических лиц, государственные и прочие организации за 2005-2007 года. Для выявления причин и проблем в банковской сфере в связи с финансовым кризисом, для анализа возьмем еще первое полугодие 2008 года. Клиенты, которые подвергают банк допустимому риску, объединены в группы. Данный график также показывает сдвиг приоритетов банка от государственных организаций к частному сектору с 2005 по 2007 год. Однако в 2008 году из-за финансового кризиса ситуация резко изменилась.

Рисунок 2.1 - Динамика изменения сумм выданных кредитов по группам заемщиков, в млрд. руб.

Анализируя рисунок 2.1, можно сделать следующий вывод:

- в 2007 году по сравнению с 2005 годом кредитование частного сектора возросло в два раза, а доля государственного сектора уменьшилась в 2,5 раза;

- кредитование физических лиц в 2007 году имело наибольшее значение, однако в 2008 году ситуация резко изменилась, на это оказывает влияние финансовый кризис в банковской системе, который продолжается и в данный момент.

Как изменилась структура кредитов банка по срокам, показывает рисунок 2.2. Эти изменения обусловлены изменениями в структуре клиентов и кредитных продуктов, а также факторов риска и макроэкономических тенденций.

Рисунок 2.2 - Динамика изменения объемов кредитов по срокам кредитования

Большую часть кредитного портфеля составляют кредиты сроком свыше 2-х лет. В отчетном периоде их доля выросла на 12% и по состоянию на 01.07.2008 г. составила 65% (приложение 2).

Ипотечное кредитование резко сократилось, из-за того, что процентные ставки по ипотечным кредитам стали выше. Ипотеку на строящееся жилье перестали давать, в связи с этим в 2008 году объем кредитов на срок свыше 5 лет уменьшается, однако увеличивается кредитование физических лиц до 1 года, что является менее безопасным риском для российской банковской сферы.

При анализе портфеля кредитования физических лиц рассмотрим более подробно ипотечное кредитование, потребительское кредитование и автокредитование.

Объемы выдачи ипотечных кредитов в 2007 году, по сравнению с 2005 годом, возросли вдвое - $500млн. против $260млн. Основной вклад внес Сбербанк благодаря значительной ресурсной базе и разветвленной филиальной сети, доля которого по-прежнему составляет около 50% рынка [11. С. 216].

В 2007 году 60 процентов жилищного фонда приватизировано, и такой фонд становится более активным объектом рыночных сделок, включая сделки по квартирной аренде. Результаты недавно проведенных обследований показывают, что большая часть населения нуждается в улучшении жилищных условий, например, более 77 процентов семей, включенных в опрос, заявили о своем стремлении улучшить свои жилищные условия, но при этом население плохо разбирается в ипотечном кредитовании [11. С. 250].

В приложении 3 приведена информация по объемам выданных ипотечных кредитов ведущими операторами в 2007 году.

По данным приложения 3 бесспорным является тот факт, что лидером на российском рынке ипотечного кредитования является Сбербанк России. Также, необходимо отметить, что среди коммерческих банков Сбербанк и Дельтабанк являются наиболее квалифицированными и имеют наибольшую мотивацию увеличивать свои портфели ипотечных кредитов, хотя и применяют разную стратегию кредитования, имеют разные коммерческие цели, кредитные продукты и источники финансирования. Однако Сбербанк пока не в полной мере охватил и задействовал свою сеть и накопления на депозитных счетах мелких вкладчиков, его портфель ипотечных кредитов составляет немного более 300 млн. дол. США, кредиты предоставляются в рублях и долларах, такие кредиты составляют всего лишь 8 процентов портфеля розничных кредитов.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Информация по теме:

Опыт управления золотовалютными резервами за рубежом
Стабилизационные фонды (фонды будущих поколений) существуют в странах, где значительная часть доходов бюджета формируется за счет поступлений от экспорта природных ресурсов (нефти, меди, фосфатов). Эти фонды предназначены для сглаживания колебаний доходов и расходов в годы неблагоприятной конъюнкту ...

Роль страхования ответственности в системе экономических отношений
Многие виды деятельности, необходимые для нормального функционирования общества, таят в себе одновременно угрозу безопасности и здоровью граждан, вероятность нанесения ущерба третьим лицам. В соответствии с общепринятой мировой практикой виновная сторона при этом обязана полностью компенсировать ущ ...

Факторы, влияющие на развитие рынка Форекс
Как уже отмечалось ранее есть огромное количество факторов, оказывающих влияние на рынок Форекс. В этой главе мы проанализируем механизм влияния отдельных из них на курсы валют (Евро/доллар) и рынок в целом. 1. Экспорт и импорт. Чем выше цены и издержки производства внутри страны по сравнению с ино ...

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru