Таблица 1.1
Шкала балльной оценки риска кредитных услуг в зависимости от цели кредитования
Цель кредитования |
Максимальная оценка риска в баллах |
Покупка квартиры |
0 |
Покупка автомобиля |
0 |
Покупка бытовой техники |
0,5 |
Покупка мебели |
0,5 |
Покупка иных предметов быта |
1 |
Лечение |
1 |
Образование |
1 |
Ремонт |
0,5 |
Иное (неизвестна банку) |
1 |
В соответствии с предложенной шкалой балльной оценки риска кредитных услуг максимальный уровень риска кредитной услуги будет иметь необеспеченная ссуда в форме кредитной линии, предоставляемая на цели лечения, образования или неизвестные для банка цели, на длительный срок и в большом объеме. А минимальный - небольшая по размерам и сроку ипотечная ссуда с долей средств клиента более 50% от стоимости недвижимости.
Приемлемость предложенной шкалы оценки риска была протестирована на ссудах, выданных физическим лицам одним из средних московских банков. В частности, сравнение четырех видов кредитных услуг (кредитная карта, кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса со стороны заемщика, разовая ссуда на ремонт квартиры, кредит на приобретение мебели в магазине – партнере банка с минимальным взносом собственных средств заемщика 10%) показало, что наибольшая величина несвоевременно выплачиваемых ссуд должна приходиться на кредитные карты и разовые ссуды на ремонт. Данное предположение нашло свое подтверждение на фактических показателях одного из средних московских банков: по кредитным картам убытки составили 8,38%, превысив заложенные в процентную ставку потери в 5,91%. По разовым ссудам уровень просроченной задолженности составил 1,76% против запланированного 4,17%, что обусловлено небольшим сроком работы банка с данной кредитной услугой (четыре неполных месяца).
Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.2):
Таблица 1.2
Оценка риска ссудной операции
Степень риска заемщика |
Степень риска кредитной услуги | ||
высокая |
средняя |
низкая | |
Высокая |
Зона очень высокого риска (необходимо отказаться от данной ссудной операции) |
Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции) |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Средняя |
Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции) |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна) |
Низкая |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна) |
Риск отсутствует |
Информация по теме:
Теория управления ликвидностью коммерческого банка
Теории управления банковской ликвидностью появились практически одновременно с организацией коммерческих банков. В настоящее время различают четыре особые теории: коммерческих ссуд, перемещения, ожидаемого дохода - они связаны с управлением активами и теория управления пассивами. Ответственные за у ...
Обеспечение кредита
Очень важным элементом для кредитной сделки является то, что заемщик сможет представить в качестве обеспечения кредита. Обеспечение - это последняя линия обороны для банка, и решение предоставить кредит всегда должно базироваться на достоинствах самого финансируемого проекта, а не на привлекательно ...
Особенности обязательного медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование (ОМС) является новым для российской системы видом социального страхования населения. Оно должно гарантировать всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи в пределах Федеральной и территориальных программ и финансировать пр ...