Риски, возникающие в процессе банковского кредитования физических лиц

Таблица 1.1

Шкала балльной оценки риска кредитных услуг в зависимости от цели кредитования

В соответствии с предложенной шкалой балльной оценки риска кредитных услуг максимальный уровень риска кредитной услуги будет иметь необеспеченная ссуда в форме кредитной линии, предоставляемая на цели лечения, образования или неизвестные для банка цели, на длительный срок и в большом объеме. А минимальный - небольшая по размерам и сроку ипотечная ссуда с долей средств клиента более 50% от стоимости недвижимости.

Приемлемость предложенной шкалы оценки риска была протестирована на ссудах, выданных физическим лицам одним из средних московских банков. В частности, сравнение четырех видов кредитных услуг (кредитная карта, кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса со стороны заемщика, разовая ссуда на ремонт квартиры, кредит на приобретение мебели в магазине – партнере банка с минимальным взносом собственных средств заемщика 10%) показало, что наибольшая величина несвоевременно выплачиваемых ссуд должна приходиться на кредитные карты и разовые ссуды на ремонт. Данное предположение нашло свое подтверждение на фактических показателях одного из средних московских банков: по кредитным картам убытки составили 8,38%, превысив заложенные в процентную ставку потери в 5,91%. По разовым ссудам уровень просроченной задолженности составил 1,76% против запланированного 4,17%, что обусловлено небольшим сроком работы банка с данной кредитной услугой (четыре неполных месяца).

Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.2):

Таблица 1.2

Оценка риска ссудной операции

Информация по теме:

Оценка эффективности метода страхования валютного риска
Валютный риск определяется вероятностью неблагоприятного изменения валютных курсов, приводящий к потерям вследствие различной переоценки рыночной стоимости активов и пассивов. Уровень валютного риска определяет состояние валютной позиции Компании, характеризующей соотношение требований и обязательс ...

Классификация банковских кредитов физическим лицам и их роль в экономическом развитии России
В случае потребительского кредита заемщиком выступает физическое лицо, а кредитором – коммерческий банк или финансово - банковское учреждение с правом кредитной деятельности. Цель заимствования средств – потребление. В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемых населен ...

Источники кредитных ресурсов
Источниками кредитования являются средства, мобилизованные на месте, ресурсы, выделенные в централизованном порядке Казтуранбанком, ресурсы, приобретенные у других банков, а также собственны ресурсы. Динамика состава ресурсов характеризуется следующими данными, отраженными в таблице №19. Объем ресу ...