Таблица 1.1
Шкала балльной оценки риска кредитных услуг в зависимости от цели кредитования
Цель кредитования |
Максимальная оценка риска в баллах |
Покупка квартиры |
0 |
Покупка автомобиля |
0 |
Покупка бытовой техники |
0,5 |
Покупка мебели |
0,5 |
Покупка иных предметов быта |
1 |
Лечение |
1 |
Образование |
1 |
Ремонт |
0,5 |
Иное (неизвестна банку) |
1 |
В соответствии с предложенной шкалой балльной оценки риска кредитных услуг максимальный уровень риска кредитной услуги будет иметь необеспеченная ссуда в форме кредитной линии, предоставляемая на цели лечения, образования или неизвестные для банка цели, на длительный срок и в большом объеме. А минимальный - небольшая по размерам и сроку ипотечная ссуда с долей средств клиента более 50% от стоимости недвижимости.
Приемлемость предложенной шкалы оценки риска была протестирована на ссудах, выданных физическим лицам одним из средних московских банков. В частности, сравнение четырех видов кредитных услуг (кредитная карта, кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса со стороны заемщика, разовая ссуда на ремонт квартиры, кредит на приобретение мебели в магазине – партнере банка с минимальным взносом собственных средств заемщика 10%) показало, что наибольшая величина несвоевременно выплачиваемых ссуд должна приходиться на кредитные карты и разовые ссуды на ремонт. Данное предположение нашло свое подтверждение на фактических показателях одного из средних московских банков: по кредитным картам убытки составили 8,38%, превысив заложенные в процентную ставку потери в 5,91%. По разовым ссудам уровень просроченной задолженности составил 1,76% против запланированного 4,17%, что обусловлено небольшим сроком работы банка с данной кредитной услугой (четыре неполных месяца).
Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.2):
Таблица 1.2
Оценка риска ссудной операции
Степень риска заемщика |
Степень риска кредитной услуги | ||
высокая |
средняя |
низкая | |
Высокая |
Зона очень высокого риска (необходимо отказаться от данной ссудной операции) |
Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции) |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Средняя |
Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции) |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна) |
Низкая |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна) |
Риск отсутствует |
Информация по теме:
Социально-экономические последствия инфляции
Галопирующая инфляция, а тем более гиперинфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьезный экономический ущерб, как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу, прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. К тому же неравномерный рост цен усиливает диспропорцию между отраслями экономик ...
Проблемы экологического страхования
Развитие экологического страхования в России осложняется кризисным состоянием экономики в целом и тяжелым финансовым положением большинства предприятий - источников повышенной опасности. В условиях низкой платежеспособности потенциальных страхователей более-менее стабильно может развиваться только ...
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Северная Казна»
Проведем анализ дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Северная Казна» за 2006-2008гг. по данным бухгалтерского баланса (Приложение 1). (см. табл. 9). Таблица 9 – Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Северная Казна» за 2006-2008гг. Показатели 2006г. 2007г. 2008г. Отк ...