Риски, возникающие в процессе банковского кредитования физических лиц

Таблица 1.1

Шкала балльной оценки риска кредитных услуг в зависимости от цели кредитования

В соответствии с предложенной шкалой балльной оценки риска кредитных услуг максимальный уровень риска кредитной услуги будет иметь необеспеченная ссуда в форме кредитной линии, предоставляемая на цели лечения, образования или неизвестные для банка цели, на длительный срок и в большом объеме. А минимальный - небольшая по размерам и сроку ипотечная ссуда с долей средств клиента более 50% от стоимости недвижимости.

Приемлемость предложенной шкалы оценки риска была протестирована на ссудах, выданных физическим лицам одним из средних московских банков. В частности, сравнение четырех видов кредитных услуг (кредитная карта, кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса со стороны заемщика, разовая ссуда на ремонт квартиры, кредит на приобретение мебели в магазине – партнере банка с минимальным взносом собственных средств заемщика 10%) показало, что наибольшая величина несвоевременно выплачиваемых ссуд должна приходиться на кредитные карты и разовые ссуды на ремонт. Данное предположение нашло свое подтверждение на фактических показателях одного из средних московских банков: по кредитным картам убытки составили 8,38%, превысив заложенные в процентную ставку потери в 5,91%. По разовым ссудам уровень просроченной задолженности составил 1,76% против запланированного 4,17%, что обусловлено небольшим сроком работы банка с данной кредитной услугой (четыре неполных месяца).

Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.2):

Таблица 1.2

Оценка риска ссудной операции

Информация по теме:

Депозитная политика
Эффективное управление пассивными операциями подразумевает разработку банком собственной депозитной политики. Депозитная политика включает стратегию и тактику банка по привлечению банковских ресурсов. Реализацию депозитной политики банка можно рассматривать в двойном ключе. В широком смысле, депози ...

Динамика основных показателей, проведенных депозитных операций банками Украины
Структура депозитов физических лиц подвижна и зависит от конъюнктуры денежного рынка. Рассматривая тенденцию изменения процентных ставок, видно, что на территории Украины, ставки на протяжении пяти последних лет растут, несмотря на то что, в Украине, по сравнению с европейскими банками, ставки очен ...

Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг является одним из наиболее регламентированных рынков в мире. Сложность отношений на рынке, его масштабность, присущий рынку риск. В решении задачи регулирования рынка ценных бумаг интересы его участников и государства по многим позициям совпадают, что позволяет использовать самор ...