Риски, возникающие в процессе банковского кредитования физических лиц

В рамках классификации рисков при кредитовании физических лиц по такому критерию, как степень охвата операций банка, раскрыто содержание индивидуального и портфельного рисков применительно к теме диссертационного исследования.

Под индивидуальным риском ссудной операции предлагается понимать вероятность того, что реализация определенной кредитной услуги определенному заемщику – физическому лицу приведет к потере кредитной организацией части своих ресурсов, к недополучению доходов или к произведению дополнительных расходов.

Таким образом, индивидуальный риск ссудной операции складывается из индивидуального риска заемщика и индивидуального риска кредитной услуги. Дополнительно, в целях более полного описания индивидуального риска ссудной операции, предлагается осуществлять корректировку на степень операционного риска, возникающего в процессе предоставления определенному заемщику определенной кредитной услуги (например, в случае предоставления нестандартной ссуды).

Портфельный риск охватывает совокупность индивидуальных рисков и фактически представляет собой риск одного из сегментов кредитного портфеля – ссуд, предоставленных физическим лицам. В рамках этого сегмента можно выделить два принципиально различных портфеля кредитов: портфель однородных ссуд и портфель нестандартных кредитов. Кредиты, входящие в портфель однородных ссуд, характеризуются небольшими по отношению к капиталу банка размерами и одинаковыми условиями кредитования. В портфель же нестандартных кредитов включаются ссуды, имеющие значительный размер и нетиповые условия кредитования.

Из этого вытекает разная природа риска данных портфелей. В частности, возникновение риска портфеля однородных ссуд и генерируемые им убытки относятся к сфере законов статистики, тогда как в рамках портфеля нестандартных кредитов риск по каждой ссуде должен анализироваться отдельно, то есть следует оценивать риск ссудной операции.

Система управления рисками при кредитовании физических лиц - совокупность взаимоувязанных методов и средств сознательного и целенаправленного воздействия со стороны персонала кредитной организации на риски кредитования физических лиц, осуществляемого с целью обеспечения предсказуемости вероятности их наступления и размера возникающих в результате убытков.

Предложенное определение переносит акцент с минимизации риска, которая в экономической литературе рассматривается как основная цель управления рисками, на обеспечение предсказуемости вероятности появления и размера убытков, что обусловлено статистической закономерностью возникновения фактов непогашения кредитов в рамках портфеля однородных ссуд.

К элементам системы управления рисками при кредитовании физических лиц относятся персонал банка, занятый в процессе кредитования частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом комплексный риск и его элементы (объекты управления), а также процесс управления рисками, включающий их идентификацию, оценку и мониторинг.

В разрезе предложенной классификации рисков банка при кредитовании физических лиц по элементам процесса кредитования разработан метод их идентификации, позволяющий применительно к каждому виду риска определить показатели, сигнализирующие о возможности их реализации.

Предложенная система идентификации включает блок сигнальных показателей рисков внешней среды, рисков организационной структуры банка, рисков заемщика и рисков кредитной услуги. В каждом из блоков показатели рассматриваются в разрезе отдельных видов риска.

Например, в рамках рисков заемщика можно выделить кредитный риск и риск отсрочки платежа. Об их возникновении будут свидетельствовать увеличение количества полностью или частично не погашенных ссуд, рост числа оплаченных несвоевременно кредитов, увеличение количества реструктурированных ссуд в сравнении с плановыми показателями.

Информация по теме:

Денежное обращение в России
Кредит-это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, платности. Кредит-это товар, продаваемый за специфическую цену, – ссудный процент ...

Страховщики в роли эмитентов собственных ценных бумаг
Как представители весьма капиталоемкой отрасли, страховщики вынуждены выходить на рынок ценных бумаг и с противоположной стороны - как крупные получатели долевого и долгового привлеченного капитала. Это значит, что они вынуждены становиться эмитентами собственных акций и облигаций. Действуют они в ...

Депозитная политика
Эффективное управление пассивными операциями подразумевает разработку банком собственной депозитной политики. Депозитная политика включает стратегию и тактику банка по привлечению банковских ресурсов. Реализацию депозитной политики банка можно рассматривать в двойном ключе. В широком смысле, депози ...